香港,2017年9月29日

        海通国际(665.HK)日前在由《亚洲风险 Asia Risk》举办的“2017 亚洲风险管理大奖”中,获选“年度最佳券商”,这是公司首次参选,首次获奖。该奖项旨在表彰亚洲区内于金融风险管理、衍生工具和结构性产品方面具有优异表现及稳健增长的证券公司。评审机构对海通国际扎根香港至今,从未受到香港证监会任何处罚,以及在业务高速发展的同时,不断改善其风险管理体系表示认可。

        风险管理是企业发展不可或缺的基石,海通国际对风险有着精准的定义、识别、度量与有效的管理,同时着眼全域,针对每一条业务线落实健全的风险管理措施,风险管理团队覆盖市场、信用及营运风险,由具有高度专业性和国际视野的员工组成,团队成员具备全球风险管理协会授予的FRM(风险管理专业人员)资格并拥有在不同类型的国际投行专业工作经验。

        出色的风险管理和雄厚的资本实力持续推动公司成长,继2014年获得国际信货评级机构标普BBB长期信用评级后, 海通国际本月初再获穆迪首次给予Baa2长期发行人评级和Prime-2短期发行人评级,展望稳定,该首次信用评级为在港中资金融机构最高级别。公司具灵活性的资金来源及低于国际同业水平的杠杆率,使海通国际成为唯一一家获穆迪给予独立评级的中国券商在港子公司,反映了其对海通国际品牌及风险管理能力的认可。

        面对瞬息万变的资本市场及结构复杂的金融产品,海通国际在风险管理上一直对自身有高于行业标准的要求,积极改进并强化公司的风险管理。在市场风险方面,虽然海通国际不受巴塞尔协议的监管约束,但为了准确合理地计量市场风险,公司自2016年开始,借鉴巴塞尔协定III中对交易账户和银行账户的划分定义(FRTB),结合自身实际,把产品、业务列入相应的交易账户或银行账户。这一举措有助于利用VaR等风险测度对交易性和非交易性的市场风险进行更清晰的计量,以作公司内部的市场风险控制和管理之用。

        今年,市场风险管理也在压力测试中加入前瞻性的风险事件,如美联储缩表、中国主权评级降级、香港遭遇恐怖袭击等,每日监控公司的资产组合在这些压力情景下的市场风险变化情况,并对相关情景进行季度复审。而在信用风险方面,公司风险管理部通过资料采撷、处理以及相关统计模型的应用,优化了公司的股票质量分类报告引擎(SCReEn),对在香港市场上市的股票进行质量分类。对质量较差的股票,公司通过该引擎进行过滤,给予相关股票较低的借贷比率,甚至限制其作为抵押品的使用。

        海通国际业务多元化,涵盖企业融资、经纪、资产管理、固定收益/外汇及商品、股票衍生产品等,也是唯一一家为全球的机构、企业及零售客户提供覆盖香港、新加坡、东京、纽约、伦敦及孟买市场金融业务的中资投行。公司的总资产4年内增长近800%至2016年底的1,320亿港元。以2016年底资产规模计算,海通国际位居在港中资券商首位。

        《亚洲风险》是亚洲地区唯一一家专业报导金融风险管理和衍生产品市场的国际媒体,自2000 年起,该杂志每年在亚洲地区金融机构中开展风险管理相关奖项评选。今年是第十八届“亚洲风险管理大奖”评选。